Это видно по перевесу цифр в левой колонке – количеству проданных контрактов. Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков. Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings. В данном случае, кластер – это группа сделок, которые были совершены по отдельно взятой цене в конкретный промежуток времени.
На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением. Другими словами, поддержка на минимумах октября стала работать как сопротивление – сработал принцип зеркальных уровней в трейдинге. При подходе цены к этому блоку резонно ожидать отскока на следующих свечах.
Кластерный анализ в трейдинге: что это и как эффективно применять в торговле
Данные должны быть максимально точными, иначе качество прогнозов может сильно пострадать. Не стоит полагаться на налд форекс отзывы продукты от неизвестных издателей, которые не прошли проверку временем и не предоставляют пробный период. Большинство программ используются профессиональными трейдерами и являются платными. SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки. Если дельта положительна, это говорит о том, что на рынке доминируют покупатели.
В этом случае тебе может пригодиться параметр Clusters values divider, который делает кластеры более читабельными. Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать). Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы. Вероятно, ниже круглого уровня 4150 были расположены стоп-лоссы.
Объемы сделок, которые совершаются по одной цене, в пределах одной свечи, суммируются. Поэтому большие объемы, которые “выбиваются” из общей массы, хорошо заметны. Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы.
Плюсы и минусы объемного анализа
- Кластерный анализ показывает динамику рыночной борьбы сил спроса и предложения самым подробным образом.
- Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ.
- Кластерный анализ можно совмещать с другими подходами – например, с пробоями важных фигур технического анализа.
- Четырехчасовые кластеры отражают ситуацию, в которой торговля с максимальной отдачей сконцентрирована на уровне 1,0555.
- При отрицательной величине на рынке господствуют «медвежьи» настроения, продавцов больше, чем покупателей.
Этот принцип позволяет успешно прогнозировать тренд изменения цены на рынке. Чтобы научиться оптимально использовать кластеры в анализе, стоит изучить термин «Footprint», что в переводе означает «отпечатки следов». Чтобы правильно предсказать направление в будущем, рекомендуется сначала практиковать кластерный анализ Форекс на демо-счете. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.
Торговля по кластерам позволяет различить уровень активности игроков рынка даже на маленькой свече. Это самый точный способ анализа рыночной информации – трейдер может проследить подробное распределение числа сделок по разным уровням стоимости активов. Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем.
Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5
Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента. Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей.
Кластерный анализ в трейдинге чаще используется на фондовом или криптовалютном рынке. Этот инструмент позволяет проанализировать объемы торговли акцией/токеном. Используя кластеры, можно найти оптимальный порог входа, обеспечивая прибыльную торговлю. В этой статье мы рассмотрим, как разбирать свечи и определять объемы сделок по разным уровням цен. Прочитав до конца, вы научитесь анализировать покупательский спрос, предложение и цены, чтобы «прокачать» свой подход к трейдингу.
На основе полученных данных выстраиваются уровни – в будущем цена должна будет на них среагировать. С помощью кластерного анализа рынка можно видеть активность участников даже внутри самого маленького ценового бара (свечи). Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации – ты видишь точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива.
